Leipzig - Die European Commodity Clearing (ECC) treibt die Umstellung auf ein portfoliobasiertes Value-at-Risk (VaR) Initial-Margin-Modell für Commodity-Derivate voran. (WK-intern) - Ab dem dritten Quartal 2026 werden den Kunden und Clearingmitgliedern produktive Vergleichsdaten für das neue Modell zur Verfügung stehen. Die anschließende Einführung des Modells ist nach einer geeigneten parallelen Produktionsphase von drei bis sechs Monaten vorgesehen. Um dem sich rasch verändernden globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Umfeld gerecht zu werden, bildet das VaR Initial-Margin-Modell das Echtzeitrisiko genauer ab und ermöglicht präzisere Preisrisikoberechnungen sowie eine höhere Margin-Effizienz für diversifizierte Portfolios. Dr. Tobias Paulun, CEO der ECC, erklärt: „Die beispiellose Volatilität der letzten Jahre, die auch